Программа SQ EA Analizer. Бесплатный анализатор торговли. Программа для проверки стратегии форекс - EA Analyzer Программа Analyzer: загрузка данных

Наверняка, многие из вас смотрели комедию Гарольда Рэмиса о жизни Нью-йоркского мафиози Пола Витти в исполнении Роберта Де Ниро. Пол находится на грани нервного срыва, до тех пор, пока в его машину случайно не врезается автомобиль психоаналитика, впоследствии изменившего его жизнь.

Такие же кардинальные изменения можем испытать и мы при встрече с программой EA Analyzer. Ведь профессия трейдера также не из легких и требует серьезного аналитического подхода. EA Analyzer призвана справиться со всей аналитической частью и избавить вас от лишних эмоциональных расстройств.

Мощный статистический анализ позволит вовремя определить и исправить ошибки в вашей стратегии. Любой мелкий недочет может привести к колоссальным потерям в долгосрочном периоде. Именно поэтому так важно правильно разобрать все аспекты вашей стратегии.

Программа EA Analyzer производит широкий анализ ваших результатов на рынке. Она также группирует отчеты советников в один удобный для использования стейтмент. Все необходимые статистические данные, включая количество прибыли в зависимости временных показателей, отображаются на достаточно простых для понимания графиках.

Также включена функция, которая показывает возможные сценарии развития событий при принятии нами возможных альтернативных решений.

Для работы с программой необходимо первым делом создать отчет, который можно будет проанализировать. Это легко можно сделать, например, в MetaTrader4. К сожалению, программа еще не переведена для русского пользователя, поэтому не исключены возможные заминки при начальном изучении меню.

Меню предоставляет нам возможность в целом рассмотреть динамику прибыли либо потерь со всех возможных сторон. Включена даже функция, которая присваивает оценку вашей стратегии в зависимости от ее успешности. Помимо этого программа может рассчитать математическое ожидание вашей стратегии, что довольно удобно при структурировании будущих задач.

Включена возможность использования таких инструментов как таблицы сделок, графики баланса, а также столбиковые и секторные диаграммы, благодаря которым можно проводить анализ торговли.

Отдельного упоминания заслуживает анализ системы по методу Монте Карло. Данный алгоритм позволяет показать поведение системы при изменении ее параметров. Благодаря методу Монте Карломы можем увидеть, чего стоит ожидать от системы в той или иной ситуации, каковы риски максимальной просадки , насколько устойчива сама система и многое другое. Более того, в специальном встроенном редакторе QuantEditor трейдер сможет самостоятельно спрограммировать всевозможные сценарии, которые могут быть ему интересны.

Таким образом, программа EA Analyzer может стать отличным помощником при разборе либо разработке собственной стратегии.

Встроенный тестер терминала MetaTrader4 неплохо справляется с возложенными на него функциями, но у него есть один существенный недостаток - стандартные «стейты», полученные в процессе оптимизации стратегии, содержат минимум информации. Выйти из этого положения позволяет программа EA Analyzer .

EA Analyzer - это полноценное приложение (не дополнение к MT4), созданное зарубежной компанией StrategyQuant.

Сразу скажу, пытаться искать официальную (да ещё и бесплатную) версию этой программы бесполезно, так как несколько лет назад разработчики перестали её поддерживать (убрали с сайта) и добавили в своё портфолио новый платный продукт Quant Analyzer с аналогичным функционалом.

Как пользоваться EA Analyzer

К счастью, в сети осталась бесплатная демо-версия EA Analyzer, которой мы и будем пользоваться. Устанавливается она точно так же, как и все остальные программы, т.е. первым делом нужно скачать и запустить дистрибутив.

Затем принимаем лицензионное соглашение, выбираем путь установки (желательно не на системный диск) и ждём, когда установщик распакует все файлы.

На рисунке выше представлен интерфейс этой аналитической платформы. В принципе, здесь всё понятно на интуитивном уровне по иконкам, но рассмотрим конкретный пример.

Предположим, трейдер протестировал в MetaTrader робота, т.е. получил информацию в следующем виде.

Первым делом необходимо выгрузить «тестерный» стейтмент в формате htm. Для этого переходим во вкладку «отчёт» и на любом месте информационной панели кликаем правой кнопкой мыши.

Появится контекстное меню, в котором выбираем пункт «сохранить как отчёт». Далее через стандартный проводник Windows сохраняем «стейт» в удобную для себя папку на жёстком диске или съёмном носителе. Всё, больше MetaTrader нам не понадобится.

Теперь возвращаемся в программу EA Analyzer и импортируем в неё ранее сформированный отчёт. Для этого достаточно нажать на кнопку «Load» и указать путь к нужному файлу.

А вот дальше начинается самое интересное. Фактически, EA Analyzer импортирует из стейтмента лишь базовую информацию по сделкам (дату, тикер, цены открытия/закрытия) и величину начального депозита, а все остальные показатели (математическое ожидание, профит-фактор и т.д.) программа пересчитывает заново.

Какие данные мы получаем от EA Analyzer

В основной вкладке «Overview» отображается самая важная информация:

• Общее количество сделок, в т.ч. с разбивкой по покупкам и продажам;
• Коэффициент Шарпа, профит-фактор, соотношение прибыли к просадке и т.д.;
• Средняя прибыль в месяц и матожидание сделки;
• Кроме этого, в EA Analyzer финансовые результаты от операций компонуются отдельно по каждому месяцу.

Последний пункт особенно важен, так как в MetaTrader4 подобная детальная информация не предусмотрена. Вернее сказать, её можно получить только вручную, наводя курсор мыши на и запоминая в уме ключевые цифры (с какой суммы открылся месяц).

На следующей вкладке EA Analyzer (List of traders) перечислены торговые операции. В принципе, здесь нет ничего интересного.

Совсем иначе обстоят дела с полем Equity Chart, поскольку тут мы видим, как менялись средства и просадка.

По умолчанию график показывает совокупный чистый результат от покупок и продаж, при этом детальные сведения о просадке отсутствуют (вместо этого розовым цветом выделен участок самой продолжительной стагнации, в рамках которой счёт никак не мог преодолеть свой последний High).

Чтобы включить графическое отображение просадки, необходимо зайти в раздел Drawdown и выбрать там вместо «Don’t show» наиболее подходящий вариант - в деньгах (in money), процентах (in %) или пунктах (in pips).

Но это ещё не всё. Здесь же EA Analyzer позволяет отобразить эквити отдельно для покупок и продаж.

Как можно заметить, здесь пользователь выводит на экран различные статистические выкладки и показатели, которые наглядно демонстрируют сильные и слабые стороны стратегии. Кратко перечислим их:

• Trades by duration - распределение сделок по времени удержания;
• Trades by hour, weekday, day и т.д. - суммарное количество сделок, отрытых или закрытых в час суток, день недели, число месяца и т.д.;
• P/L by hour, weekday, day и т.д. - суммарная чистая прибыль или нетто-убыток, полученный в час суток, день недели, число месяца и т.д.

Прежде чем идти дальше, хочу остановиться на последнем пункте. С его помощью EA Analyzer позволяет повысить эффективность протестированной стратегии, например, если в определённые числа месяца получается большой чистый убыток, разумно просто не торговать в такие периоды (возможно, в это время министерства публикуют пул важной статистики, которая и приводит к убыточным операциям).

• P/L by trades duration - ещё одна важная диаграмма EA Analyzer, показывающая, как время удержания позиции влияет на её результативность. С её помощью я оптимизирую рабочие таймфреймы;
• Long vs short trades - соотношение покупок и продаж (отображается в виде круговой гистограммы);
• Long vs short P/L - суммарные прибыли по коротким и длинным позициям (в хорошей системе для Форекс они должны быть приблизительно одинаковы);
• Profit/loss - соотношение прибыльных и убыточных операций
• Long profit/loss и short profit/loss - то же самое, только в разрезе покупок и продаж;
• Wins/losses by hour, day и т.д. - соотношение прибыльных и убыточных операций по часам, дням недели и т.д.;
• Wins/losses profit by hour, day и т.д. - соотношение совокупной прибыли и суммарного убытка по сделкам, открытым/закрытым в час суток, день недели и т.д.

Оставшиеся поля тестера EA Analyzer

Что касается остальных полей EA Analyzer, то среди них пользу могут принести лишь две вкладки - «What if scenario» и «Portfolio analysis».

Раздел «What if scenario» позволяет смоделировать динамику эквити, которая получится в том случае, если из выборки исключить некоторые сделки. В моём примере самый большой чистый убыток формируется по торговым операциям, открытым в 9 часу утра и с 13:00 до 13:59, иначе говоря, EA Analyzer рекомендует мне отказаться от таких операций. Примем совет к сведению.

Общая прибыль в итоге увеличилась, но и просадка стала больше, чем прежде. Надеюсь, смысл этой функции понятен - мы задаём разные условия и смотрим, как они влияют на результативность стратегии.

И последний раздел «Portfolio analysis» будет особенно полезен портфельным управляющим, так как он позволяет оценить корреляцию между разными стратегиями. Разумеется, прежде чем с ним работать, нужно загрузить несколько разных стейтов и сформировать из них портфолио.

Результат анализа будет представлен в виде корреляционной матрицы, в которой сразу видно, насколько сильно похожи системы (если эквити разных стратегий меняются синхронно, есть смысл оставить в портфеле только одну из них, зачем распылять внимание?)

Остальные функции EA Analyzer (например, метод Монте Карло) так и остались платными, но мой опыт показывает, что бесплатного функционала более чем достаточно для полноценных исследований.

Обычный тестер Meta Trader 4 почти полностью удовлетворяет задачи по тестированию стратегий и анализу их сильных и слабых сторон. Что делать, когда есть необходимость в проведении анализа использования портфолио экспертов на одном счету, оптимизировать торговую систему, выбрать самые профитные часы торговли и исключить самые убыточные дни? В этом случае без EA Analyzer вам не обойтись!

Что такое EA Analyzer

EA Analyzer – это программа, созданная для профессионального комплексного анализа ручных и механических торговых стратегий. Результаты выдаваемых ею анализов значительно лучше, чем результаты тестера стратегий Meta Trader 4. Кроме стандартных, похожих на «метатрейдоровские» функций, EA Analyzer позволяет работать сразу с множеством стейтментов торговых систем, сравнивая их между собой и создавая общее портфолио сразу из нескольких торговых советников и активов для трейдинга.

В результате проработки стейтментов торговли через EA Analyzer, вы сможете получить:

• Подробную статистику торговли, большинство параметров которой, недоступны для стандартного тестера Meta Trader
• Разбивку прибыльности изучаемой торговой системы отдельно по месяцам и годам торговой активности
• Множество графиков и гистограмм для сравнительного анализа эффективности работы вашей системы в зависимости от дней недели, часов торговли, месяцев года, торговых активов и т.д., а также множество других данных статистики торговли, позволяющих сделать более подробный анализ вашей системы или автоматического эксперта
• График доходности + drawdown с соответствующим инструментарием для анализа ситуаций возникновения drawdown, списка убыточных сделок и активов
• Основные данные для анализа можно выводить, как в пунктах, так и в процентах с валютой

А такой инструмент, как «Что будет, если?» позволяет трейдеру сходу анализировать стратегии, симулируя ситуации, в которых вы исключаете из системы определенные часы или дни.

Монте Карло – один из самых интересных и важных аналитических инструментов EA Analyzer, который позволяет самостоятельно проводить тест на «стрессоустойчивость» торговой стратегии или эксперта.

Как пользоваться EA Analyzer

Данный аналитический софт работает на 32- и 64-битных версиях Windows. В архиве для скачивания внизу данной статьи вы получите два установочных файла под любую из перечисленных версий, используя которые, вы сможете установить EA Analyzer на свой ПК. Недостаток EA Analyzer – это отсутствие русскоязычного опционала, что затрудняет ее использование тем, кто не совсем не знает термины Форекс или не знает английского языка.

Для работы с EA Analyzer вам необходим стейтмент (детальный отчет) результатов торговли, который вы можете взять из тестера стратегий или из обзора истории вашей реальной торговли в Meta Trader 4 (HTML документ). Также, для анализа в данной программе подойдут результаты мониторинга, скачанные из сервисов MQL-community или MyFXbook, которые необходимо сохранить в формате *.csv.

Загрузив их в программу EA Analyzer через специальную клавишу «Load»:

Вы получите возможность для анализа загруженного стейтмента по следующим параметрам:

1. Подробной статистики работы торговой системы + помесячную и годовую разбивку ее результативности:

В данном разделе вы найдете следующие параметры для оценки:

• total profit – показатель общего профита, полученного торговой системой в валюте, в процентах или же в пунктах
• Yearly profit – данные средней прибыльности за год. Этот параметр будет наиболее актуален, при использовании в системе фиксированного лота, то есть, без автоматического расчета экспертом размера торговых позиций в зависимости от размера депозита. В обратном случае данный показатель мало информативен
• Yearly % return – доходность стратегии в процентах с учетом суммы первоначального депозита. Здесь, лучше всего анализировать прибыльность стратегии без автоматического расчета размера лота
• # trades – число сделок за оцениваемый период времени
• Sharpe ratio – показатель коэффициента Шарпа
• Profitfactor – это показатель профит-фактора – основного критерия оценки эффективности торговой системы. Чем выше число этого показателя – тем лучше эффективность стратегии торговли. Отсчет профит-фактора начинается от «1». Показатель ниже единицы говорит об убыточности торговой стратегии
• Return/DDratio – показатель соотношения прибыли и размера drawdown (просадки). Небольшое число говорит о «пересиживании» просадки (drawdown).
• Winning percentage – число прибыльных сделок, которое выражено в % от суммарного количества всех торговых позиций
• Drawdown – показатель абсолютной просадки
• % drawdown – процентный показатель абсолютной просадки исходя из первоначального размера депозита
• Daily profit и показатель monthly profit – числовые показатели прибыльности торговой стратегии, которые данная программа рассчитывает в процентах, пунктах или же в валюте торгового счета
• Average trade – размер средней прибыли по сделкам. Отрицательный показатель говорит об убыточности стратегии
• Annual и MaxDD - соотношение полученной прибыли с сопутствующей торговле просадкой. Показатель ниже 10 – указывает на неустойчивость торговых показателей стратегии даже с учетом того, что конечный результат был прибыльным
• R-expectancy – это показатель математического ожидания по отношению к размеру риска в среднем по вашей системе
• Rexpectancyscore – аналог предыдущего пункта, только в расчет добавляется общее число сделок за всю историю использования стратегии
• strategy quality number – рейтинговый показатель, который программа дает вашей стратегии самостоятельно, исходя из полученного вами результата
• SQNscore – оценка вашей стратегии, определенная с учетом количества сделок, просадки и полученной прибыли.

2. Торговый лист загруженной в программу системы. Аналогично тестеру стратегий Meta Trader вы получаете возможность визуально оценить динамику торговли вашей стратегии на листе торговых позиций:

3. Эквити чарт вашей торговой системы. Один из важнейших инструментов визуальной оценки параметра drawdown (просадки) торговой стратегии. Оценивая ее на графике, вы значительно лучше поймете суть работы стратегии:

4. Подробная статистика работы вашей системы. В этом разделе вы получите возможность проанализировать в виде гистограмм помесячную доходность стратегии, наиболее прибыльные дни и часы торговли, и их соотношение между собой:

5. Возможность тестирования работы системы в симуляторе Monte-Carlo (проверка на стрессоустойчивость). Программа поможет вам искусственно создать ряд факторов, которые влияют на получение конечных результатов стратегией и выбрать самый подходящий для реального применения в торговле:

6. Возможность анализа эффективности работы системы в разные часы и дни недели. Исключая дни недели и часы торговли из симулятора, вы сможете увидеть, насколько важны параметры вашей стратегии, зависимо от выбора времени и дней торговли:

7. Возможность анализа изменения параметров equity и drawdown торговой системы:

При этом, если вы загрузили в EA Analizer сразу несколько отчетов и создали с их использованием portfolio, программа позволит вам сравнить работу всех загруженных стратегий или торговых инструментов по различным параметрам: корреляция результатов, equity, drawdown и т.д.:

Все перечисленные выше возможности программы EA Analizer можно использовать, как для анализа одного детального отчета, так и целой группы отчетов (до 20-ти штук) в режиме portfolio:

В таком случае, вы сможете работать со сводными данными, а значит, получите возможность проанализировать торговые стратегии учитывая их общий торговый результат, общий drawdown и другие параметры, которые просто невозможно проанализировать в обычном тестере стратегий Meta Trader 4.

Выводы о

Несомненно, программа EA Analizer должна стать незаменимым инструментом в арсенале современного трейдера. Большинство из ее возможностей не имеют аналогов и нельзя повторить в стандартном тестере стратегий Meta Trader 4. Если вы создаете собственную торговую стратегию, выбираете оптимальное время для торговли, оптимизируете торгового эксперта или же пытаетесь воссоздать в реальности результаты торговли сразу корзиной торговых экспертов по множеству активов, все это без труда для вас сделает EA Analizer!

Скачать EA Analizer (версии для Windows 32 и 64 бит)

Главная черта, отделяющая трейдера профессионала от новичка – это способность к самокритике и самоанализу.

Дело в том, что за все ошибки, которые совершает трейдер, приходится расплачиваться как деньгами, так и драгоценным временем.

Естественно для того чтобы не терять ни то ни другое трейдер должен постоянно делать работу над ошибками, вести торговую статистику и самое главное разбирать ту или иную ситуацию которая привела к неблагоприятному исходу.

Более того самоанализ позволяет не просто понять причину потери средств, но и выявить как сильные так и слабые стороны стратегии. Порой достаточно не совершать сделки в определённое время суток для того чтобы общий итог торговли кардинально изменился в противоположную сторону.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

И если раньше проводить самоанализ было сложно, поскольку это занимало много времени, то сейчас с помощью специальных программ его можно провести в считанные минуты. Собственно в этой статье вы познакомитесь с одной из таких программ, которая поможет вам в этом.

Программа SQ EA Analizer. Установка

Программа SQ EA Analizer – это программа, которая позволяет анализировать стратегию трейдера на основе его отчета из торгового терминала МТ4.

В отличие от стандартного отчета, который может сделать каждый трейдер, информация в SQ EA Analizer на порядок шире, более того вы можете смоделировать с ее помощью поведение стратегии при исключении или добавлении определённых условий.

Программа SQ EA Analizer распространяется на бесплатной основе, однако для того чтобы ею воспользоваться вам потребуется ввести ваш логин и почту на официальном сайте разработчика - https://strategyquant.com/quantanalyzer/free/ .

После подтверждения подписки вы получите в сообщение ключ к программе, а также ссылку на скачивание в зависимости от вашей операционной системы.

Сам принцип установки ничем не отличается от инсталляции любой другой программы, а именно вам потребуется запустить установочный файл, указать папку, куда будет распакована программа, а также согласится с пользовательским соглашением.

При первом запуске программа потребует ключ, который вы получили непосредственно на почту при подписке. После первого запуска программа будет иметь такой вид:

Начало работы с программой SQ EA Analizer. Базовые функции

Программа SQ EA Analizer работает с исходными данными, которые сформированы либо через ексель, либо в виде отчета МТ4. Поэтому первым делом что вам необходимо сделать – сформировать отчет о торговле в вашем МТ4 и сохранить его.

После того как вы сформировали отчет его необходимо загрузить в программу. Для этого в верхней строке опций нажмите на кнопку «Load Report» и загрузите ранее сохраненный шаблон с МТ4.

После того как вы загрузите ваш отчет в левой строке нажмите на опцию «Analyze». Перед вами появится ряд вкладок, среди которых базовую информацию по вашей торговой стратегии вы можете получить в вкладке с названием Overview.

Непосредственно в ней присутствуют данные по общей прибыли, прибыли в пунктах, коэффициент Шарпа , профит фактор, данные по просадке, соотношение прибыли к просадке, средний месячный и дневной профит, математическое ожидание.

Также в этой вкладке вы можете увидеть информацию по соотношению убыточных к прибыльным сделкам, соотношение средней прибыли к среднему убытку, экспозицию, стагнацию в процентах и днях. Также в этой вкладке присутствует ряд других показателей эффективности стратегии, которые мы не перечислили.

Более глубокую информацию трейдер о своей торговой стратегии может почерпнуть во вкладке «Trade analisys».

Именно в этой вкладке в графическом виде с помощью диаграмм и других графиков показывает трейдеру информацию по длительности во времени сделок и их взаимосвязь с прибылью, профит и убыток по дням, часам и месяцам, соотношение профит факторов длинных и коротких сделок, соотношение прибыли и убытка и многое другое.

Благодаря программе SQ EA Analizer вы можете узнать насколько устойчива ваша торговая стратегия форекс и в каких пределах можно ожидать рост просадки и уменьшения прибыли. Для этого в ней присутствует симулятор по методу «Монте Карло».

Суть алгоритма состоит в том, что он меняет местами сделки либо пропускает некоторые из них. Для того чтобы воспользоваться алгоритмом в левом столбике войдите в меню «Monte Сarlo Analisys» после чего нажмите на кнопку Run.

После проведения анализа вы получите столбик с результатами, а также графиками возможного поведения стратегии в будущем:

Не менее полезной для трейдеров чем симулятор по Монте Карло, является симуляция возможных результатов ели вы внедрили бы какие-то дополнительные условия.

Для того чтобы воспользоваться этой функцией в левом столбике войдите в меню «What if analisys».

Перед вами появится окно, в котором вы можете задать условия моделирования, а именно в какие дни и часы сделки исключить, ограничение по количеству сделок в день либо отсев сделок, которые были открыты по разным инструментам в одно и тоже время, а также ряд других условий.

В заключение хотелось бы отметить, что программа SQ EA Analizer является действительно мощным приложением, которое позволяет анализировать собственную торговлю и делать необходимые выводы. Из недостатков программы можно отметить лишь отсутствие русскоязычного интерфейса.

Используемая в торговле на реальных деньгах должна быть полностью изучена трейдером. Но не всегда и не все понимают смысл тех или иных параметров системы, и когда она начинает приносить убытки, не могут определить причину изменения в её поведении. Так как рынок изменчив, то время от времени любую торговую систему также надо изменять, подстраивать под новые условия. К примеру, изменить настройки индикаторов во время застоя рынка, которому предшествовало активное движение, тайм-фрейм или скорректировать другие моменты, чтобы возобновить прибыльную торговлю.

Компанией StrategyQuant была создана уникальная в своём роде программа EA Analyzer , предназначенная для проведения глубокого анализа торговых систем, как ручных, так и автоматических. Анализ осуществляется на основе отчетов, полученных в . На официальном сайте StrategyQuant можно скачать демо-версию программы, на сайте сайт представлена бесплатная, более ранняя версия, которая отличается незначительно, но пользоваться ею можно неограниченное время.

Чтобы использовать тестер стратегий EA Analyzer для анализа своих торговых систем, необходимо разобраться в программе, её интерфейсе, функционале. Этому и будет посвящена данная статья.

Особенности программы EA Analyzer.

Итак, скачать программу вы можете по следующей ссылке:

Скачать ea-analyzer.rar (cкачиваний: 745)

После скачивания проводится стандартная процедура инсталляции программы на компьютер. Выглядит установленная программа следующим образом (изображение можно увеличить кликом):

Меню программы содержит 9 блоков, каждый из которых имеют определенную функцию. Чуть ниже мы пройдемся по всем вкладкам.

Отличительная особенность EA Analyzer - осуществление более развернутого анализа результатов торговой системы по сравнению со стандартными возможностями торгового терминала MT4. Также она позволяет делать сводные стейтменты работы экспертов для нескольких торговых инструментов, одновременно совмещая результаты работы всех советников в одном отчете. Отчет содержит подробные статистические характеристики торговли, в частности, недоступные в отчете, получаемом в терминале MetaTrader 4: месячная и годовая прибыльность системы, графики прибыли, убытков, в зависимости от дня недели, часа входа в рынок, количество сделок по часам, длительность сделок и другие данные в графической форме.

После того, как торговая система прогоняется в торгового терминала MetaTrader 4, его необходимо сохранить в формате.htm . Файл с отчётом загружается в программу путём нажатия на кнопку Load и выбора файла через форму загрузки данных (изображение кликабельно):

Сразу после загрузки формируется анализ работы системы на истории. Более подробно ознакомимся со значениями, которые представлены в полях анализатора.

Функционал EA Analyzer.

В первом информационном блоке Overview представлена информация по показателям, описывающим общую картину результатов анализа, в частности:

• - Total Profit - общая прибыльность системы (в пунктах, в процентах и в валюте);
• - Profit in pips - общая прибыль в пунктах;
• - Yearly avg profit - среднегодовая доходность. Показатель будет информативен только в том случае, если торговля все время велась одним ;
• - Yearlyavg % return - средняя годовая доходность в процентном отношении к депозиту;
• - # of trades - общее количество сделок;
• - Sharpe ratio - статистический коэффициент, второстепенная характеристика счета;
• - Profitfactor - основной статистический показатель, своего рода - фактор доходности стратегии. При значении меньше 1,6 считается, что стратегия не эффективна. При значении больше 3 - стратегию можно отнести к агрессивным, а значит - к опасным;
• - Return/DDratio - отношение средней прибыли к просадке. Чем меньше значение - тем больше сделок "пересиживаются". Чем показатель выше - тем лучше;
• - Winning percentage - процент выигрышных сделок по отношению в общему их количеству;
• - Drawdown - абсолютная просадка депозита по стратегии;
• - % drawdown - абсолютная просадка в процентном выражении;
• - Daily avg profit и Monthly avg profit - средняя дневная и месячная прибыльность. Может выражаться в валюте, пунктах или %;
• - Average trade - средняя сделка. Отрицательное значение говорит о неэффективности системы;
• - Annual %/MaxDD% - процентное отношение прибыли от начального депозита к просадке Все высчитывается в процентах. Определяет эффективность стратегии;
• - R expectancy - матожидание относительно среднего риска;
• - Rexpectancyscore - предыдущий показатель делится на количество совершенных сделок;
• - Strategy quality number - рейтинг качества, который присваивает программа стратегии, на основе статистических характеристик;
• - SQNscore - аналогичен предыдущему показателю, только привязывается к количеству сделок (увеличьте скрин при необходимости):

Ниже представлен блок STATS со своим набором параметров:

• - Wins/lossesratio - отношение сделок, закрытых с прибылью, к убыточным;
• - Payoutratio (avgwin/loss) - отношение средней прибыли к среднему убытку;
• - Average # barsintrade - среднее количество баров в одной сделке, то есть на протяжении скольких свечей в среднем открыта одна сделка;
• - Z-score - определяет отклонение от среднего значения результата операции. При положительном значении после прибыльной сделки идёт убыточная, при отрицательном значении - после прибыльной опять идёт прибыльная сделка. Чем показатель больше нуля, тем выше вероятность сказанного;
• - Expectancy - показатель, характеризующий матожидание системы, и показывающий среднюю прибыльность каждой сделки в перспективе;
• - Deviation - среднее квадратичное отклонение от матожидания. Чем показатель меньше, тем лучше, тем плавнее график прироста будет у системы;
• - Stagnation in days - стагнация в днях, то есть сколько дней система работает с доходом, равным нулю;
• - Stagnationin - стагнация, выраженная в процентах по отношению к общему времени работы стратегии (скрин кликабелен):

В блоке ниже можно увидеть уже знакомые характеристики, которые выдаёт отчет в терминале MT4. Разве что новым окажется показатели Avg # ofbarsinlosses и Avg # ofbarsinwins , выражающие среднее количество баров в убытке и прибыли. ещё ниже строится таблица с распределением прибыли/убытка не только по месяцам, но и по годам. Следующая вкладка в главном меню - Лист сделок (List of Trades). Здесь будет отображаться таблица, напоминающая отчет из платформы MT4, в котором собираются все сделки, упорядоченные по дате. Таблица состоит из следующих блоков:

• - Ticket - тикет ордера;
• - Symbol - символ торгового инструмента;
• - Timeframe - тайм-фрейм графика;
• - Type - тип ордера;
• - Opentime - время открытия сделки;
• - Openprice - цена открытия сделки;
• - Size - размер сделки в лотах;
• - Closetime - время закрытия ордера;
• - Closeprice - цена закрытия ордера;
• - Timeintrade - время, в течение которого сделка находилась в рынке;
• - Cumulative P/L ;
• - P/L in money - результат сделки, выраженный в валюте;
• - Cumulative money P/L ;
• - P/L in pips - соотношение прибыли к убытку в пунктах;
• - Cumulativepips P/L ;
• - P/Lin % - соотношение прибыли к убытку в процентах;
• - Cumulative P/L % ;
• - Comment - комментарий к ордеру (изображение увеличивается):

Клик по кнопке Manage view вызывает окно, функционал которого позволяет изменять вид данной таблицы и выводить на экран только те параметры, которые интересны трейдеру. Третья вкладка - Equity chart . Здесь будет отображаться график баланса, причём, если трейдер загружал несколько отчетов в рамках одного портфолио, то и отображаться будут все отчеты. Можно выбрать отображение графика только для сделок на продажу или на покупку, включить или отключить выделение периода, когда наблюдалась стагнация, способ отображения просадки (отображать/не отображать, в денежном эквиваленте, в пунктах или процентом отношении). Установка галочки для drawlines отвечает на построение трендовой линии на графике (изображение можно увеличить):

Особый интерес вызывает блок Анализ торговли. Здесь представлен график доходности по годам. Функционал раздела позволяет выбрать любой из 20 видов графиков для отображения необходимой статистической информации (увеличьте при необходимости):

Вывести на экран в графическом виде можно информацию по таким показателям, как:

• - Tradesbyhour/weekday/day/month/year - количество торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам;
• - Tradesbyduration - сделки по длительности их пребывания на рынке;
• - P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration - прибыль/убыток по часам/дням недели/дням месяца/месяцам/по длительности;
• - Longvsshorttrades - соотношение сделок на покупку к сделкам на продажу;
• - Longsvsshorts P/L - соотношение профит факторов сделок на покупку к сделкам на продажу;
• - Profit/loss - соотношение прибыли к убытку;
• - Longprofit/loss и Shortprofit/loss - соотношение общей прибыли к убытку только для сделок на покупку или только для сделок на продажу;
• - Wins/lossesbyhour, day, weekday, month - прибыльные и убыточные сделки по часам, дням, месяцам;
• - Wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month - прибыль и убыток в валюте также в зависимости от периода.

Финальный отчет может содержать 6 различных графиков.

Следующий раздел - Настройки (Settings). Здесь будут отображаться настройки советника, если в программу был загружен отчет работы автоматического эксперта. Если в программе анализируется ручная стратегия, то будет отображен только начальный депозит. При установке пользовательского начального депозита в поле Initialdeposit , необходимо будет пересчитать характеристика для отчета, кликнув на кнопку Recomputestats .

В блоке под названием Monte Carlo можно запустить анализ системы по методу Монте Карло, который осуществляет проверку советника на устойчивость при изменении тех или иных настроек:

Это позволяет оценить систему в условиях, более приближенных к действительности. Алгоритм может использоваться в двух вариантах:

• - поменять местами сделки в случайном порядке. Такой подход демонстрирует поведение системы, если бы рынок был немного иным. Проводится такой анализ для того, чтобы оценить пределы максимальной просадки;
• - параметром probability можно задать пропуск некоторого количества сделок, выбранных случайным образом. Имитация случая, когда трейдер их пропустил по той или иной причине.

Методы можно использовать как по одному, так и совмещая их. В окне слева будет отображаться график возможных вариантов развития событий. Чем линии графика ближе к основной линии, тем система устойчивее.

Интересные возможности программы реализованы в блоке What if scenario? (Что, если бы сценарий?) - как изменилась бы доходность системы, если бы поменялся её сценарий. Установить можно следующие исключения:

• - торговля только в определенные дни;
• - торговля только в определенные часы;
• - осуществление сделок только на покупку или только на продажу;
• - исключение из отчета сделок с максимальной/минимальной прибылью;
• - исключение сделок, находящихся на рынке в одно и то же время;
• - не принимать во внимание в отчете операции по пополнению счета и снятию средств, а также сделки с нулевым результатом;
• - использовать в отчете только каждую вторую сделку;
• - использовать определенное количество сделок в течение дня;
• - использовать фиксированный лот (кликните, чтобы увеличить):

Возможно, при некоторых исключениях система будет показывать большую эффективность и прибыльность.

В разделе Equity control (Контроль эквити) отображается график, на котором можно следить за уровнем эквити. Контроль осуществляется на основе индикаторов, нанесенных на график. Основное предназначение данной функции - улучшение производительности системы, уменьшение просадок:

В разделе Portfolio Analysis (Анализ портфеля) представлена возможность анализа корреляции сделок одновременно из нескольких отчетов, загруженных в программу. Также здесь выводится информация о количестве сделок, открытых одновременно на нескольких инструментах.

Если вы разбирайтесь в программировании, то полезным окажется встроенный в программу редактор QuantEditor . В нем можно запрограммировать собственный сценарий, который можно использоваться при анализе в разделах Monte Carlo или What if scenario? . Редактор открывает широкие возможности для более качественного анализа торговой системы.

Программа EA Analyzer будет полезна для тех трейдеров, кто желает максимально усовершенствовать свою стратегию и разобрать свои ошибки для достижения наилучших результатов торговли.